ZigZag + Fibonacci + Pattern の検証(検証失敗パターン)
同一IDでエントリーポジションを上書いてしまっていた。
つまり、不利な(なかなか決済されない)エントリーがなかったことになっていた。
シグナル
Deviation:0
Depth:16
Pattern
Entry Window:0.236
資金管理
1トレードのリスク:10%
レバレッジ(最大取引量):50倍
リスク管理
Take Profit: 0.5
Stop Loss:-0.618
ピラミッティング
LOAD:1
トレーリングストップ:none
シグナルの確認
TradingView dev:0 depth:6
https://gyazo.com/dcb5c38415ac9e2802b3246bcfb76112
TradingViewの好成績は赤い矢印の部分。実際に良い成績になるのは他の変数。depth14を超えるとかなり安定する。(※TradingViewは複利、Pythonは単利のグラフ)
https://gyazo.com/fdb356fe5b535a1cca3b9811c08f1b38
depth:26以上は勝率が安定する。
https://gyazo.com/d786a7ac589ba6e59cad01a7d91c258f
一番勝率がよかったdepth:34でdevの確認もすると、収益が改善する数値があることがわかる。今回は勝率を重視したいので、devは0で進める。
https://gyazo.com/111a335328bfeef37640f7eb20becd2f
期間を伸ばして2005年から検証
https://gyazo.com/934397c4ffe37458b35cfcf55ecb5339
損益曲線(単利)も問題なし。勝率とトレード回数を考慮してdepth:16、20、24で精査していく。
https://gyazo.com/91e20bdfe1ac403e2186f9ea0a20d44b
depth:16、20、24の詳細
https://gyazo.com/8847cffbbac04acd8c17070518a390c1
https://gyazo.com/b969643db68d7e6fd2ada186daad50bb
https://gyazo.com/84125ee6962ac58b991d1ffcabb66bde
depth:16を掘り下げる
フィボナッチの値は何が良いのか
https://gyazo.com/ebc3e7db50ca917d450b01664cd5d294
https://gyazo.com/f887e7fba87f59f9774b05b179eda0f0
フィルターの選定
depth:16、20、24のトレードをすべて合わせて確認
Long、Short
https://gyazo.com/86ef7b540c99e884c25dc872eeec94d0
https://gyazo.com/205ce5d4c078c73b927a254263d94f4c
https://gyazo.com/5d92e4fa353d03aed410340300642165
https://gyazo.com/787c725c6cda767bc5dc25856cd55dd8
https://gyazo.com/7d07d3a82e54bd6396d035b446e4c9c4
https://gyazo.com/e240d50c787c230151d230d81b9600f5
https://gyazo.com/baec793a095306ab66d5f397e4317da5
https://gyazo.com/e372b77ab931c834dda8ff5507d8fc43
https://gyazo.com/5074994209c5ca57fe4c500f5dca40f5
https://gyazo.com/4e10f607ef550ab59e565ca59cf9a8f7
sl_range(損切り幅)に潜むフィルター
https://gyazo.com/068ee12bea5d072a48b031cf7a88c38b
改善https://gyazo.com/131b0adf3055e05ef5149e70813bba17
sl/atrも確認する
https://gyazo.com/72a2aae14f1c5dc9aa5b9e9c36a90022
https://gyazo.com/0b05a6ac7f565240cfea25f75769f25d
Long
https://gyazo.com/8523bc085e87bcc3fc93ea384dbe20b1
https://gyazo.com/fe20b25a353b6d4a6aa597e2c0f1fc2b
BB_d<-100のLongを排除(BB_kでも良いが、今回はdを採用)https://gyazo.com/05cf8a5e784b365fc41452047ebd91f3
https://gyazo.com/fde3b568e13a91c1f1b0bbaaae247596
https://gyazo.com/f1541f26b665d952c8ff0993f52ea5e3
同じ方向のPviotやLongするには一目の強弱が強い方が良いなどの特徴はみられるけど、トレードを排除できるようなものではない。(排除するとトレード回数が圧倒的に少なくなってしまい、勝率・RRが良くなっても損益が悪化する)https://gyazo.com/52232efb7669aac24caf5be2342a3178
https://gyazo.com/67e4dbe8f31e08c4020b17d09845b5de
https://gyazo.com/1fc459c6dc59a9468c2ba87ef28f708d
負けやすい時刻がありそうだけど、排除するほどではないhttps://gyazo.com/1d221ca3bf56d6076ca7f6a4ee11afc7
conTriaは排除しても良さそう、AntiBatは要検討https://gyazo.com/39209a40ea7fd7bedc18aae391695f91
Short
https://gyazo.com/b769964709092ef727de0228ca306770
https://gyazo.com/800797efebb2b7cf681504fb9cda983f
BB_d>200を排除https://gyazo.com/686fc8a9fcb426c6c16a10cc25f18108
https://gyazo.com/4405d1b364dea6be157e8c50d1de8de2
https://gyazo.com/2c47b033c7e7a9aadfa80d5ead451d06
勝てるフィルターが作れるが、トレード回数を犠牲にしてしまうhttps://gyazo.com/488bb52182dbd6fef6da7653a157368f
https://gyazo.com/a3bed8ee8564b82efe574b8494dfd9bf
https://gyazo.com/0faf2d53b9eb95cbd16a948d300e47cb
負けやすい時刻がありそうだけど、排除できるほどではないhttps://gyazo.com/d32ce2b3adb062ccb3ba69696649a826
ShortのHnSは削っても良さそう。ConTriaの排除はLongと同様。https://gyazo.com/533eb2c738e4bc4e1984c849a281bb46
フィルターのテスト
ちょっと良くなるけど、ほとんど変わらず。BBについては悪化してしまう。
https://gyazo.com/c7d41a46af590b5460772f471c656929
https://gyazo.com/c8e97ad630aaaa3e4c4e9a02baa31446
資金管理・リスクの選定
単利の場合(勝率63%、RR0.8)
2%https://gyazo.com/61374d27d0e0d972fd20217ede9e6683
5%https://gyazo.com/d5d8cbef09dc3d750cf620f67a09149a
10%https://gyazo.com/8a8f5fa5aff552e351e4ddd33f2451aa
20%https://gyazo.com/7249a625c8e74e5c562d3279bfdad048
30%https://gyazo.com/2b00d9d63f394ec68e1e0fd794e44b0c
複利の場合(勝率63%、RR0.8)
2%
5%
10%
20%
30%
タートルズの資金管理(勝率63%、RR0.8)
2%
5%
10%
20%
30%
ATR_index:sma(tr,25) / sma(close,25) * 100
TR_stdev_index:stdev(tr,25) / sma(close,25) * 100
Counting:通常のカウンティング
p_DI:期間80のDI
m_DI:期間80のDI
DX:期間80のDX
MACD_index:( sma(close,25) - sma(close,100) ) / sma(close,25) * 100
Day
USDJPY_dealer_longs_diff:CFTC/097741_FO_ALL
USDJPY_dealer_shorts_diff
USDJPY_dealer_spreads_diff
USDJPY:noncommercial:CFTC/097741_FO_L_ALL
一目均衡表の現状認識
fib_range
パターン